Comment identifier la fin d'une tendance Trading Chart avec la règle de niveau moyen mobile Lorsque vous regardez un graphique de prix de négociation, vous pouvez appeler la fin d'une tendance en utilisant la règle de niveau moyen mobile: une tendance haussière lorsque la moyenne mobile est aujourd'hui inférieure à La moyenne mobile hier, et une tendance baissière lorsque la moyenne mobile est aujourd'hui plus élevée que hier8217s. Une moyenne mobile est toujours à la traîne du prix. Dans cette figure, regardez les prix et la moyenne mobile dans l'ellipse gauche. À partir de la clôture de pointe, il faut six jours pour passer sous la moyenne mobile 8212 et dix jours pour que la valeur de la moyenne mobile soit inférieure à celle de la veille. Au moment où la moyenne mobile met en valeur inférieure à la veille, it8217s Jour 10 et le prix est tombé de 82,49 à 75,38, ou de 8,6 pour cent. Mais malgré l'abandon de 8,6 pour cent de la plus haute clôture pendant que vous attendez que la moyenne mobile pour rattraper les prix, de négocier ce stock en utilisant cet indicateur au cours de cette période aurait été rentable. Les flèches noires sur le graphique de la figure précédente marquent les points d'entrée et de sortie de buysell, en utilisant la règle du niveau de la moyenne mobile. Vous achetez et vendez à l'ouverture le jour après que la moyenne mobile respecte la règle. Ce tableau montre le profit que vous réalisez en appliquant la règle. Votre gain est de 43,07 sur une participation initiale de 71,05, soit 61 pour cent, comparativement à 14 pour cent si vous achetez à la première date et comptabilisez le gain à la dernière date (appelé «mark to market»). Bénéfice hypothétique du niveau moyen mobile Les moyennes mobiles font des tendances les moyennes mobiles Les moyennes mobiles sont l'un des indicateurs techniques les plus populaires et souvent utilisés. La moyenne mobile est facile à calculer et, une fois tracée sur un graphique, est un puissant outil de repérage visuel. Vous entendrez souvent parler de trois types de moyenne mobile: simple. Exponentielle et linéaire. Le meilleur endroit pour commencer est de comprendre le plus élémentaire: la moyenne mobile simple (SMA). Permet de jeter un oeil à cet indicateur et comment il peut aider les commerçants suivre les tendances vers des profits plus importants. (Pour en savoir plus sur les moyennes mobiles, consultez notre didacticiel Forex.) Tendances Il ne peut y avoir une compréhension complète des moyennes mobiles sans une compréhension des tendances. Une tendance est tout simplement un prix qui continue de se déplacer dans une certaine direction. Il n'y a que trois tendances réelles qu'une sécurité peut suivre: une tendance haussière. Ou la tendance haussière, signifie que le prix est en mouvement plus élevé. Une tendance baissière. Ou tendance baissière, signifie que le prix se déplace plus bas. Une tendance latérale. Où le prix se déplace latéralement. La chose importante à retenir sur les tendances est que les prix se déplacent rarement en ligne droite. Par conséquent, les lignes de moyenne mobile sont utilisées pour aider un commerçant à identifier plus facilement la direction de la tendance. Construction de moyenne mobile La définition de moyenne mobile d'une moyenne mobile est un prix moyen pour une valeur de sécurité à l'aide d'une période de temps spécifiée. Pour plus d'informations sur ce sujet, consultez la rubrique Principes fondamentaux des bandes de Bollinger et des enveloppes mobiles moyennes. Prenons la moyenne mobile très populaire de 50 jours comme exemple. Une moyenne mobile de 50 jours est calculée en prenant les cours de clôture des 50 derniers jours de tout titre et en les ajoutant ensemble. Le résultat du calcul d'addition est alors divisé par le nombre de périodes, dans ce cas 50. Pour continuer à calculer la moyenne mobile sur une base quotidienne, remplacez le plus ancien numéro par le cours de clôture le plus récent et faites le même calcul. Peu importe la longueur ou la longueur d'une moyenne mobile que vous cherchez à tracer, les calculs de base restent les mêmes. Le changement sera dans le nombre de prix de clôture que vous utilisez. Ainsi, par exemple, une moyenne mobile de 200 jours est le prix de clôture pour 200 jours additionnés puis divisé par 200. Vous verrez toutes sortes de moyennes mobiles, à partir de moyennes mobiles de deux jours à 250 jours des moyennes mobiles. Il est important de se rappeler que vous devez avoir un certain nombre de prix de clôture pour calculer la moyenne mobile. Si un titre est neuf ou seulement un mois, vous ne serez pas en mesure de faire une moyenne mobile de 50 jours parce que vous n'aurez pas un nombre suffisant de points de données. De plus, il est important de noter que nous avons choisi d'utiliser les cours de clôture dans les calculs, mais les moyennes mobiles peuvent être calculées à l'aide des prix mensuels, des prix hebdomadaires, des prix d'ouverture ou même des prix intraday. Figure 1: Une moyenne mobile simple dans Google Inc. La figure 1 est un exemple de moyenne mobile simple sur un graphique boursier de Google Inc. (Nasdaq: GOOG). La ligne bleue représente une moyenne mobile de 50 jours. Dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez voir que la tendance a été en baisse plus bas depuis fin 2007. Le prix des actions Google est tombé en dessous de la moyenne mobile de 50 jours en Janvier 2008 et a continué à la baisse. Lorsque le prix passe au-dessous d'une moyenne mobile, il peut être utilisé comme un simple signal de trading. Un mouvement au-dessous de la moyenne mobile (comme indiqué ci-dessus) suggère que les ours contrôlent l'action de prix et que l'actif se déplacera probablement plus bas. Inversement, une croix au-dessus d'une moyenne mobile suggère que les taureaux sont dans le contrôle et que le prix peut se préparer à faire un mouvement plus élevé. Autres façons d'utiliser les moyennes mobiles Moyennes mobiles sont utilisés par de nombreux commerçants non seulement pour identifier une tendance actuelle, mais aussi comme une stratégie d'entrée et de sortie. L'une des stratégies les plus simples repose sur le franchissement de deux moyennes mobiles ou plus. Le signal de base est donné lorsque la moyenne à court terme passe au-dessus ou au-dessous de la moyenne mobile à plus long terme. Deux ou plusieurs moyennes mobiles vous permettent de voir une tendance à plus long terme par rapport à une moyenne mobile à court terme, il est également une méthode facile pour déterminer si la tendance est de gagner en force ou si elle est sur le point de renverser. Figure 2: Une moyenne mobile à long terme et à plus court terme dans Google Inc. La figure 2 utilise deux moyennes mobiles, une à long terme (50 jours, illustrée par la figure 2). Ligne bleue) et l'autre terme plus court (15 jours, indiqué par la ligne rouge). Il s'agit du même graphique Google montré à la figure 1, mais avec l'addition des deux moyennes mobiles pour illustrer la différence entre les deux longueurs. Vous remarquerez que la moyenne mobile de 50 jours est plus lente pour s'adapter aux changements de prix. Car il utilise plus de points de données dans son calcul. D'autre part, la moyenne mobile de 15 jours est rapide pour répondre aux changements de prix, parce que chaque valeur a une plus grande pondération dans le calcul en raison de l'horizon de temps relativement court. Dans ce cas, en utilisant une stratégie croisée, vous devriez regarder pour la moyenne de 15 jours pour passer en dessous de la moyenne mobile de 50 jours comme une entrée pour une position courte. Figure 3: Une période de trois mois Le tableau ci-dessus est un graphique trimestriel de United States Oil (AMEX: USO) avec deux moyennes mobiles simples. La ligne rouge est la moyenne mobile la plus courte de 15 jours, alors que la ligne bleue représente la moyenne mobile la plus longue de 50 jours. La plupart des commerçants utilisent la croix de la moyenne mobile à court terme au-dessus de la moyenne mobile à plus long terme pour lancer une position longue et d'identifier le début d'une tendance haussière. (En savoir plus sur l'application de cette stratégie dans Trading The MACD Divergence.) Le soutien est établi quand un prix est tendance vers le bas. Il ya un point où la pression de vente diminue et les acheteurs sont prêts à intervenir. Autrement dit, un plancher est établi. La résistance se produit quand un prix tend vers le haut. Il arrive un moment où la force d'achat diminue et les vendeurs interviennent. Cela établirait un plafond. Dans les deux cas, une moyenne mobile peut être en mesure de signaler un support précoce ou un niveau de résistance. Par exemple, si une sécurité est à la dérive plus bas dans une tendance haussière établie, il ne serait pas surprenant de voir le soutien stock trouver à long terme 200 jours moyenne mobile. D'autre part, si le prix tend vers le bas, de nombreux commerçants regarderont pour le stock de rebondir sur la résistance des moyennes mobiles majeures (50, 100 jours, 200 jours SMA). (Pour en savoir plus sur l'utilisation du support et la résistance à identifier les tendances, lisez Trend-Spotting avec la ligne de collecte. Distribution.) Conclusion Les moyennes mobiles sont des outils puissants. Une simple moyenne mobile est facile à calculer, ce qui lui permet d'être utilisé assez rapidement et facilement. Moyens mobiles une plus grande force est sa capacité à aider un commerçant d'identifier une tendance actuelle ou de repérer une inversion de tendance possible. Les moyennes mobiles peuvent également identifier un niveau de support ou de résistance pour la sécurité, ou agir comme un simple signal d'entrée ou de sortie. La façon dont vous choisissez d'utiliser les moyennes mobiles est entièrement à vous. Analyse technique: moyennes mobiles La plupart des modèles de graphique montrent beaucoup de variation dans le mouvement des prix. Cela peut rendre difficile pour les commerçants d'avoir une idée de la tendance générale des titres. Une méthode simple que les commerçants utilisent pour combattre ceci est d'appliquer des moyennes mobiles. Une moyenne mobile est le prix moyen d'un titre sur une période déterminée. En traçant un prix moyen des titres, le mouvement des prix est lissé. Une fois les fluctuations quotidiennes supprimées, les commerçants sont mieux en mesure d'identifier la vraie tendance et d'augmenter la probabilité qu'il travaillera en leur faveur. Types de moyennes mobiles Il existe un certain nombre de différents types de moyennes mobiles qui varient dans la façon dont ils sont calculés, mais comment chaque moyenne est interprétée reste la même. Les calculs ne diffèrent que par rapport à la pondération qu'ils placent sur les données de prix, passant d'une pondération égale de chaque point de prix à un poids plus élevé étant placé sur les données récentes. Les trois types les plus courants de moyennes mobiles sont simples. Linéaire et exponentielle. Moyenne mobile simple (SMA) C'est la méthode la plus courante utilisée pour calculer la moyenne mobile des prix. Il prend simplement la somme de tous les derniers cours de clôture sur la période et divise le résultat par le nombre de prix utilisés dans le calcul. Par exemple, dans une moyenne mobile de 10 jours, les 10 derniers prix de clôture sont ajoutés ensemble, puis divisés par 10. Comme vous pouvez le voir sur la figure 1, un commerçant est capable de rendre la moyenne moins sensible à l'évolution des prix en augmentant le nombre Des périodes utilisées dans le calcul. L'augmentation du nombre de périodes de temps dans le calcul est l'une des meilleures façons de mesurer la force de la tendance à long terme et la probabilité qu'il va inverser. Beaucoup d'individus soutiennent que l'utilité de ce type de moyenne est limitée parce que chaque point de la série de données a le même impact sur le résultat indépendamment de l'endroit où il se produit dans la séquence. Les critiques soutiennent que les données les plus récentes sont plus importantes et, par conséquent, il devrait également avoir une pondération plus élevée. Ce type de critique a été l'un des principaux facteurs conduisant à l'invention d'autres formes de moyennes mobiles. Moyenne pondérée linéaire Cet indicateur de la moyenne mobile est le moins commun parmi les trois et est utilisé pour résoudre le problème de la pondération égale. La moyenne mobile pondérée linéaire est calculée en prenant la somme de tous les cours de clôture sur une certaine période de temps et en les multipliant par la position du point de données puis en divisant par la somme du nombre de périodes. Par exemple, dans une moyenne pondérée linéaire de cinq jours, le cours de clôture d'aujourd'hui est multiplié par cinq, hier par quatre et ainsi de suite jusqu'à ce que le premier jour de la période soit atteint. Ces nombres sont ensuite additionnés et divisés par la somme des multiplicateurs. Moyenne mobile exponentielle (EMA) Ce calcul de la moyenne mobile utilise un facteur de lissage pour placer un poids plus élevé sur les points de données récents et est considéré comme beaucoup plus efficace que la moyenne pondérée linéaire. Avoir une compréhension du calcul n'est généralement pas nécessaire pour la plupart des commerçants parce que la plupart des forfaits graphiques faire le calcul pour vous. La chose la plus importante à retenir sur la moyenne mobile exponentielle est qu'il est plus sensible aux nouvelles informations relatives à la moyenne mobile simple. Cette réactivité est l'un des facteurs clés de pourquoi c'est la moyenne mobile de choix parmi de nombreux commerçants techniques. Comme vous pouvez le voir sur la figure 2, une EMA de 15 périodes augmente et diminue plus rapidement qu'une SMA de 15 périodes. Cette légère différence ne semble pas beaucoup, mais c'est un facteur important à prendre en compte car il peut affecter les retours. Principales utilisations des moyennes mobiles Les moyennes mobiles sont utilisées pour identifier les tendances actuelles et les inversions de tendance ainsi que pour établir des niveaux de soutien et de résistance. Les moyennes mobiles peuvent être utilisées pour identifier rapidement si une sécurité se déplace dans une tendance haussière ou une tendance à la baisse en fonction de la direction de la moyenne mobile. Comme vous pouvez le voir sur la figure 3, quand une moyenne mobile est en hausse et le prix est au-dessus, la sécurité est dans une tendance haussière. Inversement, une moyenne mobile en pente descendante avec le prix ci-dessous peut être utilisée pour signaler une tendance à la baisse. Une autre méthode pour déterminer l'impulsion est de regarder l'ordre d'une paire de moyennes mobiles. Lorsqu'une moyenne à court terme est supérieure à une moyenne à long terme, la tendance est à la hausse. D'autre part, une moyenne à long terme supérieure à une moyenne à court terme signale une tendance à la baisse de la tendance. Les inversions de tendance moyenne mobile se forment de deux manières principales: quand le prix se déplace à travers une moyenne mobile et quand il se déplace au moyen de croisements moyens mobiles. Le premier signal commun est quand le prix se déplace à travers une moyenne mobile importante. Par exemple, lorsque le prix d'un titre qui était dans une tendance haussière tombe en dessous d'une moyenne mobile de 50 périodes, comme dans la figure 4, c'est un signe que la tendance à la hausse peut être inverser. L'autre signal d'inversion de tendance est quand une moyenne mobile traverse une autre. Par exemple, comme vous pouvez le voir à la figure 5, si la moyenne mobile de 15 jours dépasse la moyenne mobile de 50 jours, c'est un signe positif que le prix commencera à augmenter. Si les périodes utilisées dans le calcul sont relativement courtes, par exemple 15 et 35, cela pourrait signaler une inversion de tendance à court terme. D'autre part, lorsque deux moyennes avec des intervalles de temps relativement longs se croisent (50 et 200 par exemple), ceci est utilisé pour suggérer un changement de tendance à long terme. Une autre façon importante d'utiliser les moyennes mobiles est d'identifier les niveaux de soutien et de résistance. Il n'est pas rare de voir un stock qui a été tomber arrêter son déclin et inverser la direction une fois qu'il touche le soutien d'une moyenne mobile majeur. Un mouvement à travers une moyenne mobile majeure est souvent utilisé comme un signal par les traders techniques que la tendance est inverser. Par exemple, si le prix passe par la moyenne mobile de 200 jours dans une direction vers le bas, c'est un signal que la tendance haussière est en marche arrière. Les moyennes mobiles sont un outil puissant pour analyser la tendance d'une sécurité. Ils fournissent un support utile et des points de résistance et sont très faciles à utiliser. Les cadres de temps les plus courants qui sont utilisés lors de la création de moyennes mobiles sont les 200 jours, 100 jours, 50 jours, 20 jours et 10 jours. La moyenne de 200 jours est considérée comme une bonne mesure d'une année de négociation, d'une moyenne de 100 jours d'une demi-année, d'une moyenne de 50 jours d'un trimestre d'une année, d'une moyenne de 20 jours d'un mois et de 10 Moyenne journalière de deux semaines. Moyennes mobiles aider les commerçants techniques à lisser un peu du bruit qui se trouve dans les mouvements de prix au jour le jour, donnant aux commerçants une vision plus claire de la tendance des prix. Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur le mouvement des prix, grâce à des graphiques et des moyennes. Dans la section suivante, bien regarder quelques autres techniques utilisées pour confirmer le mouvement des prix et les modèles. Analyse Technique: Indicateurs Et Oscillateurs
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