Aberration Trading System Rules

Andromeda amp Pegasus Futures Trading Systems - CONSTRUIT À DERNIERE Andromeda: Nommé quotTop 10 plus cohérente Performing Futures Trading Systemquot 11 ans dans une rangée par Futures Truth Tendance à long terme système suivant. Publié au public en avril 2002.Pegasus: Excellent système de soeurs à moyen terme - se combine bien aux systèmes à long terme et à court terme. Publié au public en Octobre 2003.Both systèmes de négociation sont entièrement divulgués totalement transparent. Le logiciel Windows autonome est disponible, et les fichiers de code source libre TradeStation et TradersStudio sont fournis. Télécharger des rapports d'information détaillés PERFORMANCES HYPOTHÉTIQUES HISTORIQUES Janvier 1980 - Avril 2015 Échantillon 22 Portefeuille de marché Bénéfice net total: 2 839 164 $. Profit moyen par an: 8 0,452 Andromeda amp Pegasus Combinaison avec 22 portefeuille d'échantillons de marché: maïs, indice du dollar, palladium, billets de cinq ans, sucre, monnaie euro, yen japonais, huile de chauffage, gaz naturel, Kansas City Wheat, 10 ans T-Note, eurodollar, franc suisse, dollar australien, bétail, coton, riz brut, obligations américaines de 30 ans, billets de 2 ans, pétrole brut, essence sans plomb, cuivre de qualité supérieure. Tested Jan 18217st 1980 8211 Apr 15th, 2015. (35 ans) 50 déduit par métier pour les compensations de l'ampérage de la commission No Starting Capital Applied. Seuls les bénéfices nets montrés sur la base de contrats individuels par métier NOTE: les lignes vertes verticales sur le graphique ci-dessus montrent les dates de sortie. Andromeda a été libéré en avril 2002 alors que Pegasus en octobre 2003, d'où les deux lignes verticales vertes, une pour chaque date de sortie de systèmes. La performance à la gauche de la ligne est la performance avant la sortie et la performance à la droite est post-release, c'est-à-dire la performance sur les données non testées qui n'étaient pas disponibles (n'avait pas encore eu lieu) lorsque les systèmes ont été rendus au public en avril 2002 et octobre 2003 respectivement. Ce sont les mêmes systèmes avec un historique de 32 ans, y compris près d'une décennie de performance POST-RELEASE pour le soutenir. Nos systèmes ne sont pas une autre merveille de 2 ans. Bien qu'ils aient leurs périodes de prélèvement (comme tous les systèmes de négociation), ils sont conçus pour durer Veuillez visiter les pages Performance Andromeda et Pegasus sur ce site ainsi que la page Combinaisons de systèmes pour voir différents portefeuilles d'échantillons pour différentes tailles de comptes de départ possibles. Comprennent des chiffres détaillés de performance et des rapports d'analyse de prélèvement. Points forts du système: Totalement mécanique: 100 systèmes commerciaux objectifs 8211 pas de conjecture ou d'interprétation subjective. Basé entièrement sur des formules mathématiques simples. Une décennie de performance rentable POST-RELEASE 8211 oui, il y avait des périodes de retrait perdantes (tous les systèmes les ont), cependant Andromeda amp Pegasus a continué à fonctionner comme prévu. Ils ne se sont pas révélés être juste une autre nouvelle sensation de commercialisation qui est tombée en panne et a éclaté quelques années après la libération complètement divulgué des systèmes totalement transparents: Pas de boîtes noires, serrures, clés nécessaires, mots de passe ou quoi que ce soit de cette nature. Toutes les règles et la logique commerciale ont été pleinement révélées et ont été grossièrement expliquées en anglais. Vous saurez et comprendre la logique et les raisons derrière chaque signal commercial. Le code source est également entièrement divulgué. Le code source TradeStation est entièrement visible dans l'environnement de développement TradeStation8217s. En résumé: vous saurez autant que le développeur - rien retenu Multi Commodity Systems: Commerce rentable sur un large éventail de marchés. Les mêmes règles et valeurs de paramètres s'appliquent à tous les marchés. Non-optimisé: Utilisez exactement les mêmes règles logiques et valeurs de paramètres sur tous les marchés. Aucun ajustement de courbe. Les résultats des tests sur échantillon ont été cohérents avec ceux de l'échantillon et ont maintenant été confirmés avec une performance constante de près d'une décennie après la publication. Systèmes simples avec un ensemble simple de règles avec peu de paramètres: Cela augmente la probabilité de robustesse - la probabilité que la performance future sera semblable à des résultats historiques hypothétiques. Demandez aux véritables experts 8211 que la simplicité est la meilleure Adaptable pour différentes tailles de compte: Différents portefeuilles recommandés pour différentes tailles de compte sans altérer significativement les rendements proportionnels sur une base de pourcentage. Les comptes de taille petite, moyenne, grande et professionnelle peuvent tous être échangés avec les mêmes systèmes. Accommodez les commerçants avec toutes les tailles de compte. Facile à échanger: toutes les commandes, les commandes d'entrée et de sortie sont exécutées sur le prochain bar quotidien la session de clôture des jours suivants 8211 pas besoin de surveiller les marchés pendant la journée. Logique de trading totalement symétrique: pas de biais pour les métiers longs ou courts et peut aller court aussi facilement que longtemps. Utiliser les données quotidiennes de fin de journée: Peut être utilisé avec les données de n'importe quel fournisseur qui fournit des données fiables de barres quotidiennes en fin de journée. Peut appliquer Position Sizing Money Management: Entièrement adaptable pour la négociation de plusieurs unités et en utilisant à peu près n'importe quel Position Sizing Money Management formule. Voyez nos exemples où une formule simple de gestion fractionnaire de l'argent est appliquée. Il en résulte une croissance exponentielle par rapport à la croissance linéaire de votre compte. Testé et vérifié par Futures Truth, une entité indépendante indépendante dédiée à l'essai et le suivi des systèmes de négociation. Nous vous recommandons d'obtenir une lettre d'opinion privée sur Andromeda amp Pegasus de Futures Truth. Ainsi que les résultats de leurs tests sur nos systèmes. Futures Truth peut être atteint par téléphone au 1 (828) 697-0273 (États-Unis). Sans corrélation avec le marché boursier: les devises des produits de base sont chaudes et continueront vraisemblablement dans un avenir prévisible. Une excellente façon de diversifier vos investissements. Peut aussi aller court aussi facilement que longtemps. Broker Assist programmes disponibles: Consultez notre Broker Assist page sur ce site pour plus d'informations. VEUILLEZ NOTER: Les manuels d'utilisation sont disponibles sans frais et sans avoir à acheter. S'il vous plaît visitez la page des manuels d'utilisation gratuite de téléchargement sur notre site Web pour télécharger instructions. Disclosures amp Avis de non-responsabilité: FUTURES TRADING n'est pas adapté à tout le monde et les performances passées n'est pas nécessairement INDICATIVE DE RÉSULTATS FUTURS. IL YA DES RISQUES DE PERTES SUBSTANTIELLES DANS LES FUTURES TRADING OU AVEC TOUT SYSTÈME OU PROGRAMME COMMERCIAL. L'ÉVALUATION ATTENTIVE DE VOTRE SITUATION FINANCIÈRE PERSONNELLE DOIT ÊTRE FAITE AVANT DE DÉTERMINER LE COMMERCE DES MARCHÉS FUTURS OU DE TOUT SYSTÈME OU MÉTHODOLOGIE DE COMMERCE DONNÉ. Remarque: Toutes les figures de performance et illustrations ont été obtenues à l'aide d'un back-test historique sur un ordinateur et ne sont pas les résultats d'un compte réel. Aucune garantie ne s'impose que les performances futures seront comme les résultats présentés. Le trading à terme implique des risques. Il existe un risque de perte dans le négoce de marchandises à terme. US Government Required Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission Le marché à terme a de grandes récompenses potentielles, mais aussi un risque potentiel important. Vous devez être conscient des risques et être prêt à les accepter afin d'investir dans les marchés à terme. Ne commerce avec l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Il ne s'agit ni d'une sollicitation ni d'une offre d'achat à terme. Aucune représentation n'est faite que n'importe quel compte sera ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux discutés sur ce site Web. La performance antérieure de tout système ou méthode de négociation n'est pas nécessairement indicative de résultats futurs. ÉNONCÉ DE DIVULGATION DE RISQUE OBLIGATOIRE: AVIS: LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUE ONT DE NOMBREUX LIMITATIONS INHÉRENTES, CERTAINES QUI SONT DÉCRITES CI-DESSOUS. AUCUNE REPRÉSENTATION N'EST FAITE QUE TOUT COMPTE EST OU PEUT PROBABILITÉ D'OBTENIR DES BÉNÉFICES OU DES PERTES SIMILAIRES À CELLES INDIQUÉES. EN FAIT, IL YA DES DIFFÉRENCES FRÉQUEMMENT SHARP ENTRE LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES ET LES RÉSULTATS RÉELS SUBSÉQUALEMENT RÉALISÉS PAR UN PROGRAMME DE COMMERCE PARTICULIER DES LIMITATIONS DES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHETIQUE EST QU'ILS SONT GÉNÉRALEMENT PRÉPARÉS AVEC LE BÉNÉFICE DE HINDSIGHT. EN OUTRE, LA COMMERCIALISATION HYPOTHÉTIQUE N'INVITENT PAS DE RISQUE FINANCIER, ET NON UN EXPOSÉ COMMERCIAL HYPOTHÉTIQUE PEUT COMPTE COMPTE DE L'INCIDENCE DU RISQUE FINANCIER DANS LA NÉGOCIATION ACTUELLE. PAR EXEMPLE, LA CAPACITÉ D'ATTÉNUER LES PERTES OU D'ADHÉRER À UN PROGRAMME PARTICULIER DE NÉGOCIATION EN VUE DE PERTES COMMERCIALES EST DES POINTS MATÉRIELS QUI PEUVENT ÉGALEMENT AYER ADVERSEMENT DES RÉSULTATS DE COMMERCE RÉELS. IL Y A D'AUTRES FACTEURS RELATIFS AUX MARCHES EN GÉNÉRAL OU À LA MISE EN ŒUVRE D'UN PROGRAMME DE COMMERCE SPÉCIFIQUE QUI NE PEUT PAS ÊTRE COMPLETEMENT COMPTABLE POUR LA PRÉPARATION DES RÉSULTATS HYPOTHÉTIQUES DE LA PERFORMANCE ET TOUS LESQUELS PEUVENT AFFECTER ADVERSEMENT LES RÉSULTATS ACTUELS. IL Y A UN RISQUE DE PERTE DANS LES FUTURES TRADINGPAST PERFORMANCE N'EST PAS NECESSAIREMENT INDICATIF DES RÉSULTATS FUTURS Copyright 169 2002 - 2012 AndromedaFutures. Tous droits réservés. Forex stratégies Forex trading ne peut pas être constamment rentable sans adhérer à une stratégie de Forex. Il faut du temps et des efforts pour construire votre propre stratégie de négociation ou d'adapter un existant à vos besoins commerciaux et de style. Qu'est-ce qu'une stratégie de trading La stratégie de trading est le plus souvent une série de règles d'entrée et de sortie. Qu'un commerçant peut utiliser pour ouvrir et fermer des positions sur le marché des changes. Ces règles peuvent être très simples ou très complexes. Les stratégies simples ne nécessitent généralement que peu de confirmations, alors que les stratégies avancées peuvent nécessiter des confirmations multiples et des signaux de différentes sources. En outre, une stratégie de négociation peut contenir des règles de gestion de l'argent ou des lignes directrices. Certaines stratégies (par exemple Martingale) peuvent être centrées strictement autour des techniques de dimensionnement de position. Outre les règles entryexit et les lignes directrices optionnelles de gestion de l'argent, les stratégies sont souvent caractérisées par la liste des outils de trading nécessaires pour utiliser la stratégie donnée. Ces outils sont généralement des graphiques, indicateurs techniques ou fondamentaux, certaines données du marché ou tout autre chose qui peut être utilisé dans le commerce. Lors du choix d'une stratégie, vous devez comprendre, lequel des outils requis que vous avez en possession. Il est important de choisir une stratégie ou un système qui est facile à suivre avec votre horaire quotidien de négociation et qui peut être appliquée avec succès avec la taille de votre compte. Mécanique vs discrétionnaire Forex stratégies qui sont échangées basées sur des règles mathématiques strictes, sans conditions ambiguës et aucune décision commerciale importante à prendre par le commerçant sont appelés mécaniques. Un bon exemple d'un système mécanique est une stratégie croisée de moyenne mobile, où les périodes MA sont données et les positions sont entrées et sortent exactement au point de croix. Lorsque vous travaillez avec la stratégie de négociation mécanique, il est facile de backtest un et de déterminer sa rentabilité. Vous pouvez également automatiser ce système via MetaTrader experts conseillers ou tout autre logiciel commercial. L'inconvénient habituel de telles stratégies est leur manque de souplesse avant les changements fondamentaux dans le comportement du marché. Stratégies mécaniques sont un bon choix pour les commerçants bien informés dans l'automatisation du trading et backtesting. Les stratégies qui conservent une certaine incertitude et qui ne peuvent pas être facilement formalisées en règles mathématiques sont appelées discrétionnaires. Ces stratégies ne peuvent être testées que manuellement. Ils sont également sujettes à des erreurs émotionnelles et à divers préjugés psychologiques. Sur le bon côté, le commerce discrétionnaire est très flexible et permet aux commerçants expérimentés d'éviter les pertes dans la situation du marché difficile, tout en offrant une possibilité d'étendre le bénéfice lorsque les commerçants le jugent faisable. Négociez les traders de devise devraient probablement rester loin de la négociation discrétionnaire, ou du moins essayer de minimiser l'étendue de leur discrétion dans le commerce. Stratégies Dans ce référentiel de stratégie Forex, vous trouverez différentes stratégies qui sont divisées en trois grandes catégories: Indicateur Forex stratégies sont telles stratégies de négociation qui sont basées sur les indicateurs de graphique Forex standard et peut être utilisé par toute personne qui a un accès à certains logiciels de cartographie (Par exemple la plateforme MetaTrader). Ces stratégies FX sont recommandés aux commerçants qui préfèrent les indicateurs d'analyse technique sur tout le reste: Prix Action Prix action Stratégies Forex sont les stratégies de trading de devises qui n'utilisent aucun graphique ou des indicateurs fondamentaux, mais sont basées uniquement sur l'action de prix. Ces stratégies s'adressent à la fois à court terme et à long terme des commerçants, qui n'aiment pas le retard des indicateurs standard et préfèrent écouter que le marché parle. Différents modèles de chandelier, les vagues, les stratégies à base de tiques, la grille et les systèmes de position en attente mdash ils tombent tous dans cette catégorie: Fondamental Les stratégies fondamentales Forex sont des stratégies basées sur des facteurs purement fondamentaux qui se cachent derrière les devises achetées et vendues. Divers indicateurs fondamentaux, tels que les taux d'intérêt et les statistiques macroéconomiques, affectent le comportement du marché Forex. Ces stratégies sont très populaires et bénéficieront à long terme des commerçants qui préfèrent l'analyse des données fondamentales sur des facteurs techniques: Test de votre stratégie de Forex Il est très important de tester votre stratégie de trading avant d'aller vivre avec elle. Il existe deux façons de tester votre stratégie de trading potentielle: backtesting et forward testing. Backtesting Backtesting est une sorte de test de stratégie effectué sur les données passées. Il peut être automatisé ou manuel. Pour un backtesting automatisé, un logiciel spécial doit être codé. Les tests automatisés sont plus précis mais nécessitent un système de négociation entièrement mécanique pour tester. Le test manuel est lent et peut être plutôt inexact, mais ne nécessite pas de programmation supplémentaire et peut être fait sans aucun processus de préparation spéciale. Tous les résultats de rétrospection doivent être pris avec un grain de sel car la stratégie testée peut avoir été créée pour s'adapter à des données historiques rétroactives particulières. Test direct Les tests avancés sont effectués soit sur un compte démo, soit sur un tout petit (micro) compte réel. Au cours de ces tests, vous commerce normalement avec votre stratégie comme si vous étiez le commerce de votre compte en direct. Comme avec le backtesting, les tests avancés peuvent également être automatisés. Dans ce cas, vous devrez créer un robot commercial ou un conseiller expert pour exécuter votre système. Bien sûr, avec la stratégie discrétionnaire, vous êtes limité aux seuls tests manuels. Les résultats des tests avancés sont considérés comme étant plus utiles et plus représentatifs que ceux des tests antérieurs. Interpréter les résultats Cependant vous décidez de tester votre stratégie, vous devez comprendre les résultats que vous obtenez. Intuitivement, vous voudriez juger les résultats selon la rentabilité de la stratégie, mais vous ne devriez pas oublier d'autres paramètres importants des stratégies commerciales réussies. Ils sont: faible tailles de tirage, de courtes périodes de tirage, de probabilité élevée de gagner, de haut ratio de récompense moyenne à risque et grand nombre de métiers. Idéalement, votre système devrait gagner aussi bien sur les métiers haussiers et baissiers, la courbe de l'équilibre résultant doit être cohérente et uniforme, sans gouttes importantes ou de longues périodes plates. Si vous utilisez MetaTrader pour tester ou tester en avant, vous pouvez utiliser notre outil d'analyse de rapport pour mieux comprendre les côtés forts et faibles de votre stratégie. Si vous avez besoin d'informations sur les stratégies Forex ou besoin d'exemples supplémentaires de stratégies de travail, vous êtes invités à consulter notre section e-books sur les stratégies à apprendre des livres électroniques entièrement téléchargeables. Vous pouvez également choisir de lire certains articles de notre section de construction de stratégie pour améliorer votre connaissance du sujet. Si vous souhaitez partager votre stratégie de trading de forex avec d'autres commerçants, ou si vous voulez poser des questions concernant les stratégies présentées ici, s'il vous plaît, rejoignez une discussion des stratégies de Forex au forum. THIS EST UN SYSTÈME HÉRITAGE QUI A ÉTÉ VENDU QUAND TENDANCE-SUIVANT TRAVAILLÉ SUR LES MARCHÉS NATIONAUX. Je ne le vends plus. LES MATÉRIELS SERONT MISES À JOUR PÉRIODIQUEMENT POUR LES INTERESSÉS À VOIR COMPLÈTEMENT LES MARCHÉS DOMESTIQUES DE PRODUITS DE BASE ont changé. LE SYSTÈME DE NÉGOCIATION D'ABERRATION ET LA STRATÉGIE D'ABERRATION Im Keith Fitschen et moi-même avons développé le système d'échange d'Aberration en 1986. Je l'ai commercialisé au public en 1993 et ​​depuis sa libération, il a toujours été l'un des meilleurs systèmes de négociation à terme. Il a toujours été nommé, l'un des dix premiers systèmes de négociation de tous les temps par Futures Truth. Aucun des quatre portefeuilles que nous recommandions dans le manuel de négociation avait une année perdante pendant neuf années consécutives. Mais à partir de l'an 2000, les marchés des produits de base devenaient de plus en plus volatils. J'ai cherché à trouver une réponse à la négociation des contrats à terme sur marchandises dans le nouvel environnement plus volatil et axé sur le risque tout au long d'un commerce signalé. La réponse que j'ai trouvée était relativement simple: si le risque est en dehors des limites normales lorsque le commerce est signalé, le commerce devrait être contourné. Ou, si le risque sort de la limite normale au cours d'un commerce, le commerce devrait être quitté. L'original Aberration Trading System a été augmenté avec des règles pour mettre en œuvre cette logique, et le résultat est LA STRATÉGIE D'ABERRATION. La performance des contrats à terme de négociation de matières premières rapportée sur ce site est hypothétique. Il est basé sur l'utilisation de la logique système informatisée sur les données CSI. Les frais de négociation (dérapage et commission) ont été comptabilisés en déduisant 25 de chaque opération. Veuillez prendre note de la clause de non-responsabilité suivante de la Commission de négociation des produits de base sur les opérations hypothétiques: AVIS: LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES ONT DE NOMBREUX LIMITATIONS INHÉRENTES, CERTAINES QUI SONT DÉCRITES CI-DESSOUS. AUCUNE REPRÉSENTATION N'EST FAITE QUE TOUT COMPTE EST OU PEUT PROBABILITÉ D'OBTENIR DES BÉNÉFICES OU DES PERTES SIMILAIRES À CELLES INDIQUÉES. EN FAIT, IL YA DES DIFFÉRENCES FRÉQUEMMENT FORTES ENTRE LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES ET LES RÉSULTATS RÉELS POSÉS ULTERIEUREMENT PAR UN PROGRAMME DE COMMERCE PARTICULIER. UNE DES LIMITATIONS DES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES EST QU'ILS SONT GÉNÉRALEMENT PRÉPARÉS AVEC LE BÉNÉFICE DE HINDSIGHT. EN OUTRE, LA COMMERCIALISATION HYPOTHÉTIQUE N'INVITENT PAS DE RISQUE FINANCIER, ET NON UN EXPOSÉ COMMERCIAL HYPOTHÉTIQUE PEUT COMPTE COMPTE DE L'INCIDENCE DU RISQUE FINANCIER DANS LA NÉGOCIATION ACTUELLE. PAR EXEMPLE, LA CAPACITÉ D'ATTÉNUER LES PERTES OU D'ADHÉRER À UN PROGRAMME PARTICULIER DE NÉGOCIATION EN VUE DE PERTES COMMERCIALES EST DES POINTS MATÉRIELS QUI PEUVENT ÉGALEMENT AYER ADVERSEMENT DES RÉSULTATS DE COMMERCE RÉELS. IL Y A D'AUTRES FACTEURS RELATIFS AUX MARCHES EN GÉNÉRAL OU À LA MISE EN OEUVRE D'UN PROGRAMME DE NÉGOCIATION SPÉCIFIQUE QUI NE PEUT PAS ÊTRE COMPLETEMENT COMPTABLE POUR LA PRÉPARATION DES RÉSULTATS HYPOTHÉTIQUES DE LA PERFORMANCE ET TOUTES DESQUELLES PEUVENT AFFECTER ADVERSEMENT LES RÉSULTATS ACTUELS DE NÉGOCIATION. RENTABILITÉ PAR MARCHANDISES Les tableaux ci-dessous présentent la performance de la STRATÉGIE D'ABERRATION sur un panier de 60 produits mondiaux à partir de 1980. Un chiffre d'affaires glissé de 25 a été déduit de chaque métier. Le système d'échange d'Aberration sur les céréales (1980 - oct 2013) La performance de la stratégie est assez uniforme dans les groupes de produits, avec les monnaies, les énergies, les finances américaines et métaux trading le meilleur. Dans ce groupe de 60 produits, seulement 1 a connu une perte dans sa durée de vie. Ceci est remarquable compte tenu du fait que les mêmes règles et valeurs de paramètres sont utilisées pour l'ensemble entier. COMMENT UTILISER LA STRATÉGIE D'ABERRATION Nous avons développé des portefeuilles pour différentes tailles de compte. Chaque portefeuille utilise la diversification à travers les groupes, et une première approche N-dans-un-groupe de négociation. Le plus petit portefeuille a été construit en sélectionnant les produits les moins performants et les moins performants. Le risque était toujours considéré en premier. La réussite des portefeuilles s'appuie sur le dernier en ajoutant plus de produits à chaque groupe. Le système Aberration Trading System STARTER PORTFOLIO Le portefeuille Starter Aberration Trading System est adapté pour les comptes commençant dans la gamme de 10.000 à 30.000. Le portefeuille est diversifié au sein de sept groupes de produits afin d'obtenir une exposition sur des marchés non corrélés. Les produits de chaque groupe ont été soigneusement choisis pour leurs caractéristiques de profit à risque. Le portefeuille est le maïs, le blé KC, le bétail vivant, le bétail nourricier, le coton, le sucre, le palladium, le cuivre, le pétrole brut, le gaz reformulé, l'indice dollar, le franc suisse, les billets à 10 ans et les billets à 2 ans. Un seul produit de chaque groupe est échangé à la fois et un lot est négocié. Une déductibilité de 25 actions a été prélevée sur chaque métier. Le graphique ci-dessous montre la croissance du portefeuille depuis 1980. Le graphique de l'Aberration Trading System Starter Courbe d'actions Comme le montre le graphique, l'accumulation de capitaux propres est assez lisse et cohérente. Avec un bénéfice annuel moyen de 15 299, le rendement moyen sur la première année sur un compte de 10 000 à 30 000 serait compris entre 50 et 151 pour cent. Du point de vue du risque, le tirage au sort moyen d'un commerçant pourrait s'attendre à ce que le début de la négociation de ce portefeuille soit de 2 972, soit entre 10 et 29% du capital de départ. Mais le trader doit noter qu'en 1987, le tirage au sort de la start-up était de 15 217. À mesure que l'équité augmente, le portefeuille peut être étendu pour maintenir un taux de rendement élevé. Le tableau suivant présente le rendement du portefeuille de démarrage du système de négociation Aberration année par année. La colonne marquée par le retrait moyen du trafic de démarrage est établie en déterminant le tirage au démarrage du portefeuille à partir de chaque origine du commerce, puis en faisant la moyenne des résultats. Par exemple, si le portefeuille générait 30 métiers au cours d'une année donnée, 30 courbes d'actions de portefeuille seraient générées, l'une commençant à l'origine de chaque transaction et le point de faible capitalisation pour chaque courbe d'actions. Le tirage maximal de la start-trade pour l'année représente le point le plus important en dessous du capital de départ qu'un trader aurait vu s'il avait commencé à négocier le portefeuille au pire moment possible cette année-là. (Notez que le draw-down de start-trade teste toutes les transactions en provenance d'une année donnée, mais que le point de faible capitalisation peut se produire au cours de l'année suivante. (SMTD) En regardant la répartition de tous les prélèvements de start-trade, une probabilité de succès peut être déterminée. La figure suivante montre la distribution générée par le logiciel. Il montre la probabilité de subir un draw-down de start-trade d'un certain montant de dollars ou moins. Par exemple cette distribution portfoliorsquos montre que 70 pour cent du temps des commerçants initiant la négociation de ce portefeuille éprouverait un draw-down start-trade d'environ 4.000 ou moins. Et environ 91 p. 100 du temps, le tirage au sort du démarrage aurait été d'environ 8 000 ou moins. À l'inverse, 9 p. 100 du temps de tirage au départ aurait été supérieur à 8 000. Le système de négociation Aberration Starter Portfolio Début-Trade Drawdown Distribution Si les estimations de la marge et l'équité du compte de départ sont prises en compte, la probabilité de succès peut être déterminée. En moyenne, il ya 3 métiers de groupe à la fois. En supposant une marge moyenne de 1 500 pour chaque produit de ce portefeuille, l'exigence de marge moyenne serait d'environ 4 500. Si les capitaux propres du compte de départ étaient de 15 000, environ 10 500 réserves au-dessus de l'exigence de marge moyenne sont laissées pour un coussin de tirage au démarrage. En entrant le chiffre avec 10.500 et la lecture sur la ligne, historiquement il y avait une probabilité de 98 pour cent de succès. Mais si un compte était initialement financé à 10 000, les 5 500 réserves ne donneraient que 80% de chances de succès. Ce type d'analyse est instructif, mais rappelez-vous la maxime, ldquoA STRATEGIESrsquo GRAND DRAW-DOWN EST TOUJOURS DANS LE FUTURErdquo. Le système de négociation Aberration MIDSIZE PORTEFEUILLE LA STRATÉGIE D'ABERRATION portefeuille de taille moyenne est adapté pour les comptes commençant dans la gamme de 30.000 à 50.000. Le portefeuille est diversifié au sein de sept groupes de produits afin d'obtenir une exposition sur des marchés non corrélés. Les produits de chaque groupe ont été soigneusement choisis pour leurs caractéristiques de profit à risque. Le portefeuille est le maïs, le blé KC, le haricot, le bétail, le porc, le coton, le sucre, le café, le palladium, l'or, le cuivre, le pétrole brut, le gaz réformulé, le gaz naturel, l'indice du dollar, le franc suisse, l'euro , Billets à 10 ans, billets à 2 ans et obligations à 30 ans. Seuls deux produits de chaque groupe sont négociés à la fois et un lot est négocié. Une déductibilité de 25 actions a été prélevée sur chaque métier. Le graphique ci-dessous montre la croissance du portefeuille depuis 1980. La courbe d'équité du portefeuille MidSize Aberration Trading System Comme le montre le graphique, l'accumulation de capitaux propres est assez lisse et cohérente. Avec un bénéfice annuel moyen de 25 067, le rendement moyen d'une première année sur un compte de 30 000 à 50 000 serait compris entre 50 et 84 pour cent. Du point de vue du risque, le tirage au sort moyen d'un commerçant pourrait s'attendre à ce que le début de la négociation de ce portefeuille soit de 4 450, soit entre 9 et 15% du capital de départ. Mais le trader doit noter qu'en 2006, le tirage au sort de la start-up était de 25.956. À mesure que l'équité augmente, le portefeuille peut être étendu pour maintenir un taux de rendement élevé. Le tableau suivant présente la performance du portefeuille année par année. La colonne marquée par le retrait moyen du trafic de démarrage est établie en déterminant le tirage au démarrage du portefeuille à partir de chaque origine du commerce, puis en faisant la moyenne des résultats. Par exemple, si le portefeuille générait 30 métiers au cours d'une année donnée, 30 courbes d'actions de portefeuille seraient générées, l'une commençant à l'origine de chaque transaction et le point de faible capitalisation pour chaque courbe d'actions. Le tirage maximal de la start-trade pour l'année représente le point le plus important en dessous du capital de départ qu'un trader aurait vu s'il avait commencé à négocier le portefeuille au pire moment possible cette année-là. (Notez que le tirage au sort permet de tester toutes les transactions en provenance d'une année donnée, mais que le point de faible capitalisation peut se produire au cours de l'année suivante). Le système de négociation Aberration Le rendement du portefeuille de moyennes entreprises par rapport au rendement moyen et maximal du tirage au départ (STDD) En examinant la répartition de tous les tirages au démarrage, une probabilité de succès peut être déterminée. La figure 10 montre la distribution générée par le logiciel. Il montre la probabilité de subir un draw-down de start-trade d'un certain montant de dollars ou moins. Par exemple, cette distribution de portfoliosquos montre qu'environ 72 pour cent du temps des commerçants initiant la négociation de ce portefeuille éprouverait un draw-down start-trade d'environ 6.000 ou moins. Et environ 90 p. 100 du temps, le tirage au sort aurait été d'environ 12 000 ou moins. À l'inverse, 10% du temps de tirage au départ aurait été supérieur à 12 000. Le système de négociation Aberration Portefeuille de taille moyenne Distribution de tirage au début du négoce Si l'on tient compte des estimations de la marge et du capital du compte de départ, on peut déterminer la probabilité de réussite. En moyenne, il ya 6 métiers du groupe à la fois. En supposant une marge moyenne de 1 500 pour chaque produit de ce portefeuille, l'exigence de marge moyenne serait d'environ 9 000. Si les capitaux propres du compte de départ étaient de 30 000, environ 21 000 réserves supérieures à l'exigence de marge moyenne sont laissées pour un coussin de tirage au démarrage. En entrant dans la courbe à 21 000 et la lecture sur la ligne, il ya une probabilité de succès d'environ 98 pour cent. Ce type d'analyse est instructif, mais rappelez-vous la maxime, ldquoA STRATEGIESrsquo GRAND DRAW-DOWN EST TOUJOURS DANS LE FUTURErdquo. Le système de négociation Aberration FULLSIZE PORTFOLIO LA STRATÉGIE ABERRATION portefeuille complet est adapté pour les comptes commençant dans la gamme de 25.000 à 100.000. Le portefeuille est diversifié dans les huit groupes de produits afin d'obtenir une exposition sur des marchés non corrélés. Les produits de chaque groupe ont été soigneusement choisis pour leurs caractéristiques de profit à risque. Le portefeuille est composé de: maïs, blé KC, farine de haricots, huile de haricot, riz brut, bétail nourricier, bovins vivants, porcs maigres, coton, sucre, café, bois d'œuvre, jus d'orange, palladium, or, cuivre, Le dollar canadien, l'euro-monnaie, le yen japonais, les billets à 10 ans, les billets à 2 ans, les obligations à 30 ans, les billets à 5 ans, l'eurodollar, l'indice Hang Seng et le Nikkei . Un maximum de quatre produits dans chaque groupe sont négociés à la fois, et un lot est négocié. Une déductibilité de 25 actions a été prélevée sur chaque métier. Le graphique suivant montre la croissance du portefeuille depuis 1980. Le système de négociation Aberration Fullsize courbe d'équité du portefeuille Comme le montre le graphique, l'accumulation d'actions est assez lisse et cohérente. Avec un bénéfice annuel moyen de 37 095, le rendement moyen de la première année sur un compte de 50 000 à 100 000 serait compris entre 37 et 74 pour cent. Du point de vue du risque, le tirage moyen d'un commerçant pourrait s'attendre à ce que le début de la négociation de ce portefeuille soit de 6 233, soit entre 6 et 12% du capital de départ. Mais l'opérateur doit noter qu'en 2002, le tirage au sort du démarrage était de 35 345. À mesure que l'équité augmente, le portefeuille peut être étendu pour maintenir un taux de rendement élevé. Le tableau suivant présente la performance du portefeuille année par année. La colonne marquée par le retrait moyen du trafic de démarrage est établie en déterminant le tirage au démarrage du portefeuille à partir de chaque origine du commerce, puis en faisant la moyenne des résultats. Par exemple, si le portefeuille générait 30 métiers au cours d'une année donnée, 30 courbes d'actions de portefeuille seraient générées, l'une commençant à l'origine de chaque transaction et le point de faible capitalisation pour chaque courbe d'actions. Le tirage maximal de la start-trade pour l'année représente le point le plus important en dessous du capital de départ qu'un trader aurait vu s'il avait commencé à négocier le portefeuille au pire moment possible cette année-là. (Notez que le tirage au sort permet de tester toutes les transactions en provenance d'une année donnée, mais que le faible point d'actions peut se produire au cours de l'exercice suivant. (SMTD) En regardant la répartition de tous les prélèvements de start-trade, une probabilité de succès peut être déterminée. La figure 12 montre la distribution générée par le logiciel. Il montre la probabilité de subir un draw-down de start-trade d'un certain montant de dollars ou moins. Par exemple, cette distribution portfoliorsquos montre que 75 pour cent des commerçants temps initier la négociation de ce portefeuille aurait une start-trade draw-down d'environ 6.000 ou moins. Et environ 90 p. 100 du temps, le tirage au sort aurait été d'environ 12 000 ou moins. À l'inverse, 10% du temps de tirage au départ aurait été supérieur à 12 000. Le système de négociation Aberration Fullsize Portefeuille Démarrer Trade Drawdown Distribution Si les estimations de la marge et l'équité du compte de départ sont pris en compte, la probabilité de succès peut être déterminée. En moyenne, il ya 10 métiers de groupe à la fois. En supposant une marge moyenne de 1 500 pour chaque produit de ce portefeuille, l'exigence de marge moyenne serait d'environ 15 000. Si l'avoir du compte de départ était de 50 000, environ 35 000 réserves supérieures à la marge moyenne sont laissées pour un coussin de démarrage. Puisqu'il n'y a jamais eu un tirage de 35 000 start-trade sur ce portefeuille, la probabilité historique de succès était de 100 pour cent. Ce type d'analyse est instructif, mais rappelez-vous la maxime, une stratégie est le plus grand déroulement est toujours dans le futur. COMPARAISON DU PORTEFEUILLE DU SYSTÈME DE NÉGOCIATION D'ABERRATIONS De nombreux commerçants examineront le matériel du portefeuille du système de négociation Aberration présenté ici (résumés dans le tableau ci-dessous) et décideront que lorsque la taille du compte augmente, il vaut mieux négocier plus d'un lot dans le portefeuille Pour le prochain portefeuille plus important. C'est une erreur. Ces commerçants se concentrent sur les bénéfices plutôt que sur le risque, qui est l'élément crucial pour savoir si un commerçant à petits comptes va survivre et devenir un commerçant de grands comptes. Aberration Trading System Comparaison de portefeuille Le commerçant qui regarde les profits verra que sur un compte de 10 000 à 30 000, un rendement annuel de 50 à 151 pour cent peut être faite. Il explique que si il peut faire 151 pour cent sur 10 000 en négociant 1 contrat par signal, quand la taille du compte augmente à 20 000, il peut commercer 2 contacts par signal et encore faire 151 pour cent. C'est vrai, mais ce qu'il néglige est le risque. Négocier le portefeuille de démarrage avec 10 000 rend 85% de chances de succès sur une chance de 5 sur 6. Thatrsquos comme jouer à la roulette russe. Doubler le nombre de contrats à 20 000 rend encore les 5 chances sur 6. Tôt ou tard cette stratégie mènera à une rupture de négoce. PORTEFEUILLES GLOBALES LA STRATÉGIE D'ABERRATION Global Portfolio convient aux comptes de plus de 100 000 clients. Le portefeuille est diversifié dans tous les groupes de produits afin d'obtenir une exposition sur des marchés non corrélés. Le portefeuille est composé de: maïs, blé KC, farine de haricot, huile de haricot, riz brut, avoine, soja, bétail, bovins vivants, porcs maigres, bétail, viande de porc, coton, sucre, café, bois d'œuvre, jus d'orange, palladium , Or, Cuivre, Platine, Alliage de Londres, Aluminium de Londres, Nickel de Londres, Pétrole brut, Gaz réformulé, Gaz naturel, Huile de chauffage, Propane, Dollar Index, Franc suisse, Euro - Le dollar mexicain, les billets à 10 ans, les billets à 2 ans, les obligations à 30 ans, les billets à 5 ans, l'eurodollar, l'obligation canadienne, l'euro-Bund, l'obligation espagnole, le Simex JGB, l'indice Hang Seng, Et le SampP mini. Le tableau ci-dessous présente le rendement et le tirage lorsque le risque est de deux pour cent des capitaux propres sur chaque métier et limite l'exposition du groupe à quatre métiers, voire moins. Aberration Trading System Rendement annuel du portefeuille global et prélèvement maximal annuel (en pourcentage) Cet exemple illustre le pouvoir de mettre en œuvre les stratégies de gestion de l'argent disponibles pour l'investisseur à grand compte. Il peut atteindre un taux de rendement très élevé pour un tirage annuel maximum relativement bas. En outre, il peut ajuster le pourcentage de capital risque risqué soit d'augmenter son rendement ou de baisser son tirage jusqu'à ce qu'il réalise un scénario riskreward approprié à son tempérament de négociation. Si, par exemple, un abaissement maximal de 38 pour cent et un abaissement maximal moyen d'environ 24 pour cent est trop élevé pour lui, il peut réduire la quantité risquée et avoir moins de tirages attendus. Inversement, s'il peut supporter plus de risques, il peut augmenter le montant risqué et obtenir un rendement plus élevé. YOULL LOVE LA DIVERSITÉ ET LA FACILITÉ DE COMMERCE Bull entièrement divulgué. La logique de négociation est entièrement divulguée afin que vous savez exactement pourquoi chaque commerce est placé. Ce n'est pas un système quotblack-boxquot qui frustre les commerçants parce qu'ils ne savent pas comment ils fonctionnent. Bull Système de fin de journée. Vous n'avez pas à vous asseoir devant un ordinateur pour négocier LA STRATÉGIE D'ABERRATION. Il utilise des données quotidiennes de bar pour les décisions commerciales. Vous saurez avant l'ouverture de la négociation si il ya un ordre ce jour-là. Vous pouvez placer toutes les commandes avant l'ouverture du marché. Une fois que les commandes ont été placées, vous n'avez pas besoin de surveiller le marché le reste de la journée. Bull Portefeuilles pour n'importe quelle taille de compte. Vous n'aurez pas à faire une analyse compliquée pour déterminer ce que le commerce. Nous proposons des portefeuilles recommandés pour n'importe quelle taille de compte, afin que vous puissiez commencer à négocier tout de suite. Bull Gestion de l'argent. Nos systèmes ont des règles de gestion de l'argent faciles à comprendre. Vous saurez exactement ce que le commerce, et dans quelle taille chaque jour. Bull Logiciel facile à utiliser. Vous aurez un logiciel Windows pour générer des signaux quotidiens et pour tester les performances. Vous pouvez gagner confiance dans la robustesse du système en faisant vos propres back-testing avec les données que nous fournissons. Pour les signaux de trading en cours, vous pouvez vous abonner à un fournisseur de données à faible coût et obtenir les signaux de négociation en moins de 5 minutes. Vous n'avez pas à utiliser le logiciel si vous ne voulez pas. Bull Trade Station Code. Pour ceux qui utilisent Trade Station pour la négociation et le back-testing, nous avons le code source ouvert pour cette plate-forme. 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