Kj Trading System

A propos de Kevin Davey ndash Et comment je peux vous aider Hi Mon nom est Kevin Davey. Et Irsquom un commerçant à temps plein gagnant de récompense, avec plus de 25 ans d'expérience de trading. Ma question pour vous: Êtes-vous frustré par les mauvaises performances commerciales, je peux vous aider à améliorer votre trading, en utilisant les mêmes techniques qui ont travaillé pour moi Depuis 2006, j'ai aidé un groupe de commerçants à améliorer leur commerce de façon spectaculaire. Herersquos comment je peux vous aider: Jetez un oeil à mes informations gratuites. Yoursquoll apprécier: Plus de 40 articles commerciaux J'ai écrit des vidéos utiles J'ai créé pour vous aider mieux Avis de préavis pour les webinaires gratuits J'offre régulièrement Un libre, entièrement révélé le système commercial ndash une stratégie de négociation à terme Je négocie actuellement avec mon propre argent Lire mon ldquoBuilding Winning Algorithmic Trading Systemsquorsquo book - Gagnant du livre de l'année 2014 de TraderPlanet. Ce livre vous explique mon parcours commercial et comment je développe des stratégies de trading. PLUS SUR MON EXPERIENCE COMMERCIALE J'ai développé, analysé, testé et mis en place des stratégies de trading depuis plus de 25 ans, sur tous les marchés à terme à partir de L'e-mini SampP au pétrole brut au maïs au cacao. Maintenant, je négocie actuellement à temps plein pour mon compte personnel. J'aide aussi les petits groupes de commerçants à augmenter considérablement leur prouesse commerciale. Contrairement à la plupart des éducateurs de négociation, j'ai effectivement vérifié, 3e partie preuve de mes compétences de négociation. En 3 ans consécutifs, j'ai fini en 1ère ou 2ème place dans le premier concours de trading d'argent réel du monde: il a été un voyage difficile pour moi, mais Irsquove a été en mesure de prendre mon génie aérospatial et MBA arrière-plan et de la combiner avec solides Les techniques de négociation pour devenir le commerçant gagnant primé que je suis actuellement. J'espère que je peux vous aider à atteindre le même niveau de performance dans votre commerce Les données, informations et matériel (ldquocontentrdquo) est fourni à des fins d'information et d'éducation seulement. Ce matériel n'est ni ne doit être interprété comme une offre, une sollicitation ou une recommandation d'achat ou de vente de titres. Toute décision d'investissement prise par l'utilisateur au moyen d'un tel contenu est uniquement basée sur l'analyse indépendante de l'utilisateur en tenant compte de votre situation financière, de vos objectifs de placement et de votre tolérance au risque. Ni KJTradingSystems (KJ Trading) ni aucun de ses fournisseurs de contenu ne sauraient être tenus responsables des erreurs ou des mesures prises à leur égard. En accédant au site KJ Trading, un utilisateur s'engage à ne pas redistribuer le contenu qui y est contenu sauf autorisation expresse de le faire. Le rendement individuel dépend de chaque étudiant, de ses compétences uniques, de son engagement et de son effort. Les étudiants qui partagent leurs histoires n'ont pas été rémunérés pour leurs témoignages. Les histoires des étudiants n'ont pas été vérifiées indépendamment par KJ Trading. Les résultats peuvent ne pas être typiques et les résultats individuels varieront. 8203U. S. Avis de non-responsabilité du gouvernement - Commodity Futures Trading Commission. Le négoce de contrats à terme et d'options a de grandes récompenses potentielles, mais aussi un grand risque potentiel. Vous devez être conscient des risques et être disposé à les accepter afin d'investir dans les marchés à terme et d'options. Ne commerce avec l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ce site Web n'est ni une sollicitation ni une offre d'achat à terme ou d'options. Aucune représentation n'est faite que tout compte sera ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux discutés sur ce site Web. Le rendement passé de tout système ou méthode de négociation n'est pas nécessairement indicatif des résultats futurs. RÈGLE DE LA CFTC 4.41 - LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES OU SIMULÉS ONT CERTAINES LIMITATIONS. UNLIKE UN RAPPORT DE PERFORMANCE RÉELLE, LES RÉSULTATS SIMULÉS NE REPRÉSENTENT PAS DE COMMERCE RÉEL. AINSI, LES COMMERCES N'ONT PAS ÉTÉ EXÉCUTÉES, LES RÉSULTATS PEUVENT ÊTRE SOUS-OU-PLUS COMPENSÉS POUR L'INCIDENCE DE CERTAINS FACTEURS DE MARCHÉ, CERTAINS FACTEURS DE MARCHÉ, TELLES QUE LE MANQUE DE LIQUIDITÉ, LES PROGRAMMES DE COMMERCE SIMULÉS EN GÉNÉRAL SONT ÉGALEMENT SOUMIS AU FAIT QUE ILS SONT CONÇUS AVEC LE BÉNÉFICE DE HINDSIGHT. AUCUNE REPRÉSENTATION N'EST FAITE QUE TOUT COMPTE EST OU PEUT PROVOQUER DES BÉNÉFICES OU DES PERTES SIMILAIRES À CELLES INDIQUÉES. Les témoignages apparaissant sur ce site sont réellement reçus par l'envoi de courriels ou par des commentaires d'enquête Web. Ce sont des expériences individuelles, reflétant les expériences de la vie réelle de ceux qui ont utilisé nos produits andor services d'une manière ou d'une autre. Cependant, ce sont des résultats individuels et les résultats varient. Nous ne prétendons pas que ce sont des résultats typiques que les consommateurs obtiendront généralement. Les témoignages ne sont pas nécessairement représentatifs de tous ceux qui utiliseront nos produits et services. Les témoignages affichés sont donnés textuellement sauf pour corriger les erreurs grammaticales ou de frappe. Certains ont été raccourcis, ce qui signifie que l'ensemble du message reçu par l'écrivain témoignage n'est pas affiché, quand il semblait long ou le témoignage dans son ensemble semblait hors de propos pour le grand public. Courriel: kdavey at kjtradingsystems (c) Droits d'auteur - KJ Trading Systems. Tous droits réservés dans le monde entier. Les données, informations et matériel (ldquocontentrdquo) sont fournis à titre informatif et éducatif seulement. Ce matériel n'est ni ne doit être interprété comme une offre, une sollicitation ou une recommandation d'achat ou de vente de titres. Toute décision d'investissement prise par l'utilisateur au moyen d'un tel contenu est uniquement basée sur l'analyse indépendante de l'utilisateur en tenant compte de votre situation financière, de vos objectifs de placement et de votre tolérance au risque. Ni KJTradingSystems (KJ Trading) ni aucun de ses fournisseurs de contenu ne sauraient être tenus responsables des erreurs ou des mesures prises à leur égard. En accédant au site KJ Trading, un utilisateur s'engage à ne pas redistribuer le contenu qui y est contenu sauf autorisation expresse de le faire. Le rendement individuel dépend de chaque étudiant, de ses compétences uniques, de son engagement et de son effort. Les étudiants qui partagent leurs histoires n'ont pas été rémunérés pour leurs témoignages. Les histoires des étudiants n'ont pas été vérifiées indépendamment par KJ Trading. Les résultats peuvent ne pas être typiques et les résultats individuels varieront. 8203U. S. Avis de non-responsabilité du gouvernement - Commodity Futures Trading Commission. Le négoce de contrats à terme et d'options a de grandes récompenses potentielles, mais aussi un grand risque potentiel. Vous devez être conscient des risques et être disposé à les accepter afin d'investir dans les marchés à terme et d'options. Ne commerce avec l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ce site Web n'est ni une sollicitation ni une offre d'achat à terme ou d'options. Aucune représentation n'est faite que tout compte sera ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux discutés sur ce site Web. Le rendement passé de tout système ou méthode de négociation n'est pas nécessairement indicatif des résultats futurs. RÈGLE DE LA CFTC 4.41 - LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES OU SIMULÉS ONT CERTAINES LIMITATIONS. UNLIKE UN RAPPORT DE PERFORMANCE RÉELLE, LES RÉSULTATS SIMULÉS NE REPRÉSENTENT PAS DE COMMERCE RÉEL. AINSI, LES COMMERCES N'ONT PAS ÉTÉ EXÉCUTÉES, LES RÉSULTATS PEUVENT ÊTRE SOUS-OU-PLUS COMPENSÉS POUR L'INCIDENCE DE CERTAINS FACTEURS DE MARCHÉ, CERTAINS FACTEURS DE MARCHÉ, TELLES QUE LE MANQUE DE LIQUIDITÉ, LES PROGRAMMES DE COMMERCE SIMULÉS EN GÉNÉRAL SONT ÉGALEMENT SOUMIS AU FAIT QUE ILS SONT CONÇUS AVEC LE BÉNÉFICE DE HINDSIGHT. AUCUNE REPRÉSENTATION N'EST FAITE QUE TOUT COMPTE EST OU PEUT PROVOQUER DES BÉNÉFICES OU DES PERTES SIMILAIRES À CELLES INDIQUÉES. Les témoignages apparaissant sur ce site sont réellement reçus par l'envoi de courriels ou par des commentaires d'enquête Web. Ce sont des expériences individuelles, reflétant les expériences de la vie réelle de ceux qui ont utilisé nos produits andor services d'une manière ou d'une autre. Cependant, ce sont des résultats individuels et les résultats varient. Nous ne prétendons pas que ce sont des résultats typiques que les consommateurs obtiendront généralement. Les témoignages ne sont pas nécessairement représentatifs de tous ceux qui utiliseront nos produits et services. Les témoignages affichés sont donnés textuellement sauf pour corriger les erreurs grammaticales ou de frappe. Certains ont été raccourcis, ce qui signifie que l'ensemble du message reçu par l'écrivain témoignage n'est pas affiché, quand il semblait long ou le témoignage dans son ensemble semblait hors de propos pour le grand public. Courriel: kdavey at kjtradingsystems (c) Droits d'auteur - KJ Trading Systems. Tous droits réservés dans le monde entier. Systèmes de trading de KJ Kevin Davey - Ask Me Anything (AMA) Systèmes de négociation de KJ Kevin Davey - Ask Me Anything (AMA) Est le fondateur et PDG de KJ Trading Systems et surveillera ce fil afin qu'il puisse répondre à toutes les questions que vous postez ici relatives à ses produits ou services, principalement axée sur les systèmes de négociation algorithmique. Veuillez garder à l'esprit que certains problèmes de support technique de service à la clientèle sont mieux gérés par les canaux appropriés chez KJ Trading Systems. Kevin Davey est un trader professionnel à temps plein et un multiple gagnant de temps de la Coupe du monde des championnats de négociation à terme (négociés en direct avec de l'argent comptant). Kevin Davey contribue également des articles à SFO Magazine (Stocks, Futures et Options) ainsi que Active Trader Magazine. Kevin Davey a été profilé comme un quotMarket Masterquot dans le livre QuotThe Universal Principles of Successful Trading de par Brent Penfold. Kevin a également présenté plusieurs webinaires sur futures. io (anciennement BMT) qui se concentrent sur le trading algorithmique, que vous pouvez trouver dans notre section Webinaires. En plus de ce fil, je demanderai également à Kevin Davey de s'arrêter à l'occasion pour un webinaire occasionnel où il peut répondre aux questions via audio tout en partageant son écran pour démontrer visuellement tous les points au besoin. La date de ces sessions sera annoncée ici dans ce fil. Ces séances seront limitées à des questions seulement, il n'y aura pas de présentation préparée. Une fois la session terminée, l'enregistrement sera affiché dans ce fil. Vous pouvez trouver plus sur leur site Web: KJ Trading Systems N'hésitez pas à poser des questions ci-dessous et bien faire de notre mieux pour obtenir leur réponse. La série futures. io (anciennement BMT) quotAMAquot (Ask Me Anything) est sur invitation seulement. Il fait partie d'un nouveau programme que nous lançons bientôt appelé quotCertified Trustworthyquot, quelque chose qui a été des mois dans la fabrication. Je vais fournir tous les détails de ce nouveau programme dès qu'il est prêt pour le lancement. En raison de contraintes de temps, s'il vous plaît ne me PM pas si votre question peut être résolue ou répondu sur le forum. Besoin d'aide 1) Arrêtez de changer les choses. Pas de nouveaux indicateurs, tableaux ou méthodes. Soyez cohérent avec ce qui est en face de vous d'abord. 2) Commencer un journal et postez-le quotidiennement avec les métiers que vous avez fait pour montrer vos forces et faiblesses. 3) Fixer des objectifs pour vous atteindre quotidiennement. Faites-les sur la façon dont vous le commerce, pas combien d'argent que vous faites. 4) Accepter la responsabilité de vos actions. Cesser de chercher ailleurs pour expliquer les mauvaises performances. 5) Où commencer en tant que commerçant Regardez ce webinaire et lisez ce fil pour des centaines de questions et de réponses. 6) Aide à l'aide du forum Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur l'utilisation du site. Si vous voulez soutenir notre communauté, devenez membre élite. Je voudrais commencer par vous demander à quel point vous pensez important Trading de portefeuille Est-ce que vous avez tendance à avoir une seule stratégie qui négocie de multiples produits, ou de multiples stratégies qui négocient de multiples produits Quelle importance placez-vous sur le Portfolio Backtesting aspect du développement de systèmes La plupart des commerçants Semblent mettre tous leurs efforts derrière la construction d'un seul système commercial, et puis ils échangent un seul produit avec ce système. Je préfère regarder de multiples systèmes sur de multiples marchés, et je fais de mon mieux pour s'assurer que les métiers qu'ils prennent sont aussi peu corrélés que possible. Ce n'est pas une tâche facile car les outils moyens disponibles ne font pas correctement ce travail dans mon expérience. Utilisez-vous des outils spécialisés En raison des contraintes de temps, s'il vous plaît ne me PM pas si votre question peut être résolue ou répondu sur le forum. Besoin d'aide 1) Arrêtez de changer les choses. Pas de nouveaux indicateurs, tableaux ou méthodes. Soyez cohérent avec ce qui est en face de vous d'abord. 2) Commencer un journal et postez-le quotidiennement avec les métiers que vous avez fait pour montrer vos forces et faiblesses. 3) Fixer des objectifs pour vous atteindre quotidiennement. Faites-les sur la façon dont vous le commerce, pas combien d'argent que vous faites. 4) Accepter la responsabilité de vos actions. Cesser de chercher ailleurs pour expliquer les mauvaises performances. 5) Où commencer en tant que commerçant Regardez ce webinaire et lisez ce fil pour des centaines de questions et de réponses. 6) Aide à l'aide du forum Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur l'utilisation du site. Si vous voulez soutenir notre communauté, devenez membre élite. Je voudrais commencer par vous demander à quel point vous pensez important Trading de portefeuille Est-ce que vous avez tendance à avoir une seule stratégie qui négocie de multiples produits, ou de multiples stratégies qui négocient de multiples produits Quelle importance placez-vous sur le Portfolio Backtesting aspect du développement de systèmes La plupart des commerçants Semblent mettre tous leurs efforts derrière la construction d'un seul système commercial, et puis ils échangent un seul produit avec ce système. Je préfère regarder de multiples systèmes sur de multiples marchés, et je fais de mon mieux pour s'assurer que les métiers qu'ils prennent sont aussi peu corrélés que possible. Ce n'est pas une tâche facile car les outils moyens disponibles ne font pas correctement ce travail dans mon expérience. Utilisez-vous des outils spécialisés? Je pense que Portfolio Trading est la chose la plus proche de la quotHoly Grail. quot Pour les personnes commençant par petits comptes, il est vraiment difficile à faire, donc la plupart restent avec une stratégie et un marché. Peut-être que c'est en partie pourquoi tant de petits commerçants perdent. Ils se mettent à la merci d'un marché et d'une stratégie. Quand j'ai eu le succès dans un concours de négociation, je négociais la même stratégie exacte (avec des paramètres différents), sur de multiples marchés. De nos jours, j'ai tendance à commercer différentes stratégies sur différents marchés, bien que j'ai encore quelques marchés à une seule stratégie multiples, aussi. Je pense que les deux méthodes, si elles sont faites correctement, ont du mérite. J'ai donc tendance à mettre beaucoup de foi dans la diversification. Différents marchés, différents horizons, différents styles de trading, différentes approches macro (futures, options, spread trading ...), différentes stratégies. Diversifier aide à lisser les choses un peu, et supprime la dépendance sur une seule stratégie. Avec de multiples stratégies, il est également plus facile de tuer une mauvaise stratégie, et il rend plus difficile de tricher sur une stratégie. Pour l'analyse, j'ai tendance à (surprise) garder simple. C'est mon parti pris. Puisque dans ma vieille carrière, j'avais des statisticiens travaillant pour moi. Je me souviens d'une question me demandant quelles conclusions voulez-vous que je justifie avec cette donnée? Bien, j'aime les données pour me dire la réponse, pas pour les données à manipuler à ce que je pense qu'il devrait me dire. Je pense qu'une analyse plus compliquée est plus facile à manipuler pour dire ce que vous voulez qu'elle dise. Un exemple: Si vous voulez voir la corrélation, il suffit de tracer un graphique simple X vs Y, et de se tenir à quelques mètres d'elle. Si vous pouvez voir une relation, alors il ya probablement corrélation. Si elle ressemble à un modèle de pellet fusil, il n'y a probablement pas de corrélation. Bien sûr, plusieurs fois vous avez besoin de numéros pour vous dire des choses, alors j'utilise Excel (et Excel macros) pour beaucoup de choses. J'ai aussi quelques autres logiciels que j'ai écrit ou trouvé au cours des années, mais je ne les utilise que peu. Je prends habituellement ce que je veux directement des rapports de performance, et (légèrement) le manipule dans Excel. Si vous avez des questions s'il vous plaît envoyez-moi un message privé ou utiliser le futures. io QuotAsk Me Anything quot thread Pouvez-vous nous donner une idée de certains des marchés que vous négociez Êtes-vous habituellement des actions ou est-ce principalement à terme L'un des Les problèmes que j'ai est d'obtenir des données de NinjaTrader et dans Excel, puis en faisant l'analyse de portefeuille. Ce que je veux dire, c'est que je veux combiner dire 3 stratégies de négociation de 5 marchés, et ont une grande courbe de capitaux propres et un grand rapport de corrélation. Je n'ai pas été capable de le faire. Peut-être y at-il d'autres magiciens Excel qui le peuvent. En raison de contraintes de temps, s'il vous plaît ne me PM pas si votre question peut être résolue ou répondu sur le forum. Besoin d'aide 1) Arrêtez de changer les choses. Pas de nouveaux indicateurs, tableaux ou méthodes. Soyez cohérent avec ce qui est en face de vous d'abord. 2) Commencer un journal et postez-le quotidiennement avec les métiers que vous avez fait pour montrer vos forces et faiblesses. 3) Fixer des objectifs pour vous atteindre quotidiennement. Faites-les sur la façon dont vous le commerce, pas combien d'argent que vous faites. 4) Accepter la responsabilité de vos actions. Cesser de chercher ailleurs pour expliquer les mauvaises performances. 5) Où commencer en tant que commerçant Regardez ce webinaire et lisez ce fil pour des centaines de questions et de réponses. 6) Aide à l'aide du forum Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur l'utilisation du site. Si vous voulez soutenir notre communauté, devenez membre élite. Pouvez-vous nous donner une idée de certains des marchés que vous négociez Êtes-vous habituellement des actions ou est-ce principalement des contrats à terme L'un des problèmes que j'ai est d'obtenir des données de NinjaTrader et dans Excel, puis l'analyse de portefeuille. Ce que je veux dire, c'est que je veux combiner dire 3 stratégies de négociation de 5 marchés, et ont une grande courbe de capitaux propres et un grand rapport de corrélation. Je n'ai pas été capable de le faire. Peut-être y at-il d'autres magiciens Excel qui le peuvent. Tout mon commerce actif est à terme. Le levier et les raisons fiscales sont les principales raisons. Je vois mes commerçants boursiers amis lutter avec les ventes de buysells de lavage, etc Je viens d'entrer un numéro de ma future maison de courtage dans mon logiciel d'impôt. Mon truc pour faire l'analyse de portefeuille avec la sortie Tradestation n'est pas vraiment nécessaire aujourd'hui, puisque Tradestation a maintenant un outil de portefeuille appelé quotPortfolio Maestro. quot Ive jamais utilisé. Mon truc: je publie les résultats quotidiens de PL pour toutes les stratégies dans Excel. J'ajoute ensuite les dates manquantes (quand il n'y avait pas de transactions ouvertes), et je me retrouve avec un tableau de date dans une colonne, et chaque stratégie individuelle dans sa propre colonne. Une fois qu'il est dans ce format, il devient très facile de créer une courbe d'équité globale, la courbe de désabonnement, faire l'analyse de corrélation quotidienne, et sims Monte Carlo course. Si vous avez des questions s'il vous plaît envoyez-moi un message privé ou utiliser le futures. io quotAsk Me Anything quot thread Quels sont les critères de passer de l'incubation à petite taille live money trading Que faire si la période d'incubation a été en attirer Il semble facile De décider de négocier de l'argent réel si l'incubation a été rentable. Par exemple, vous avez un système que vous savez que le tirage maximal basé sur votre Monte Carlo et les tests de retour est de 5000, mais votre incubation (de 3 mois amp 25 métiers) a eu un tirage de 2.000 Est-ce encore sûr de prendre à la Argent réel, nous sommes toujours dans les paramètres statistiques Ou sommes-nous à la recherche de périodes d'incubation seulement rentable Où est la ligne de coupure Merci à l'avance. Merci pour la question. Au début de l'incubation, je suppose que j'ai une stratégie rentable - je veux juste m'assurer que je n'ai pas fait des erreurs drastiques. S'il ya des erreurs, je m'attends à ce qu'elles apparaissent dans la période d'incubation de 3-6 mois. Notez que cela est différent que si vous essayez d'utiliser l'incubation pour prouver que la stratégie est bonne. Donc, je cherche des performances pendant l'incubation pour être quotsimilarquot au test walkforward. Il y a quelques façons de définir quotsimilar: quot 1. Vous pourriez utiliser le test T de Student pour voir si walkforward et l'incubation sont de la même distribution (ce qui signifie qu'ils sont similaires ou non) 2. Vous pouvez utiliser Statistical Process Control pour déterminer si le commerce Processus est en quotcontrol. quot Si c'est le cas, alors la stratégie fonctionne en incubation comme elle l'a fait en walkforward. 3. Imprimez une courbe d'équité de marche-pied et d'incubation ensemble. Si vous êtes debout à quelques pieds de distance, et peut dire quand l'incubation a commencé, alors c'est un problème. Si c'est difficile de distinguer où l'on a fini et l'autre a commencé, c'est bien. Donc, pour votre question exacte, sans plus d'info, je dois supposer que 2000 incubation dd pourrait être attendue dans un cas de 5000 dd walkforward. MAIS, disons chaque drawdown vers l'avant. Quelle que soit leur taille, était d'une semaine ou moins. Ensuite, en incubation, vous avez été en retrait pendant 5 mois. Même si le montant du prélèvement était dans les limites historiques, je serais toujours effrayé par la durée quotabnormal. quot Dans les cas où je ne suis pas sûr si l'incubation quotpassesquot Ill généralement le laisser fonctionner quelques mois de plus, peut-être 9-12 mois. J'espère que cela vous donnera des conseils. Si vous avez des questions s'il vous plaît envoyez-moi un message privé ou utilisez le futures. io QuotAsk Me Anything quot thread Je me demandais si vous avez trouvé plus facile de construire des systèmes sur des délais plus longs, dire quotidiennement ou avez-vous un calendrier que vous aimez se concentrer sur. Je sais que beaucoup de livres et de développeurs utilisent le calendrier quotidien, ainsi que le système que vous avez donné dans le webinaire. Quelles sont vos pensées sur des délais plus courts dire 1 heure Grande question. Il ya vraiment 2 questions ici: 1) quel est un bon calendrier à utiliser pour les graphiques à barres, et 2) ce qui est une bonne période de détention pour les métiers. En ce qui concerne les délais, je suis sur la place avec des délais différents, communs et peu communs. Partout où je sens que je peux obtenir un avantage. Je fais certaines choses que beaucoup de gens considéreraient bizarres. Par exemple, j'utilise un graphique de 1 minute pour une stratégie, mais maintenez le métier pour 480 bars (minutes) en général. J'utilise des barres de 60 minutes pour une autre stratégie, mais je garde le commerce pendant des jours ou des semaines. La clé, du moins pour moi, est dans le temps d'attente. J'aimerais absolument une stratégie qui a tenu pendant des périodes très courtes. Intraday serait parfait. Et c'est d'habitude où je commence quand je crée un nouveau système. Malheureusement, le système quotbestquot (la façon dont je le définis) finit généralement par exiger un temps de détention plus long, de plusieurs jours à plusieurs semaines. Cela semble dépasser le niveau de bruit dans le signal de prix. Tout cela étant dit, dernièrement, j'ai commencé à se concentrer davantage de mon effort vers les systèmes intraday, courts temps de maintien et de 60 minutes ou en dessous des bars. Il est plus difficile que de créer un système de bar quotidien, mais je soupçonne qu'il deviendra plus facile avec le temps. J'espère que cela aidera Si vous avez des questions s'il vous plaît envoyez-moi un message privé ou utiliser le futures. io QuotAsk Me Anything quot thread